近期，国内低利率环境与A股结构性震荡的态势仍在持续深化。2026年1月至今，10年期国债收益率保持下降趋势，从1.8%降至如今的1.7%（数据来源：财政部，截至2026.6.1），大行定期存款利率更是开始跌破1%关口。与此同时，叠加地缘不确定性与外部能源供应恢复有限的背景，A股行情步入高度波动区间。近3个月，上证指数振幅超过10%，创业板指数振幅更是超过30%（数据来源：iFind，截至2026.6.1）。
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面对“低收益”与“高震荡”的双重考验，投资者的资产配置正陷入两难：若全然退守传统安全资产，已难以满足财富保值的需求；若单边重仓权益市场，纷繁复杂的市场主线和高频切换的风格，让普通投资者踏准节奏的难度呈指数级上升。在此背景下，以固收资产作为收益“压舱石”、辅以适度弹性权益资产增厚收益的“固收+”产品，正成为平衡风险与收益的优解。6月8日，华夏基金重磅新品——华夏博享6个月持有混合（A类：026899/C类：026900）正式发售，为投资者带来一款“量化赋能、均衡致胜”的资产配置新工具。
元股证券历经二十余载发展，“固收+”基金已成为承载居民财富迁移、平滑周期波动的核心载体。截至2026年一季度末，全市场“固收+”产品总存量突破3万亿历史峰值。如今的“固收+”已不再是“股+债”的简单拼凑，而是全面迈入策略精细化、多元化的3.0时代（数据来源：Wind，截至2026.3.31）。
其中，偏债混合型基金作为主力赛道，充分凸显了“向上有弹性、向下有底线”的优势。数据显示，偏债混合基金指数近3年年化收益率达13.23%，远高于纯债型基金指数（8.46%）；同时，其最大回撤仅为-5.53%，远低于普通股票型基金指数（-28.47%）（数据来源：Wind，截至2026.5.20）。
在“固收+”迈向精细化运作的过程中，量化策略凭借风格稳定、可解释性强的特质，开辟了产品管理的新路径。通过全市场的量化规则选股，产品不仅能实现高度分散化投资、剥离主观情绪干扰，更能精准控制单一个股与单一板块的风险暴露水平，从而有效控制组合回撤，极大改善了收益的稳定性。
作为华夏基金量化偏债混合领域的诚意之作，华夏博享6个月持有混合在股债两端均进行了深度打磨。产品设定了10%-30%的股票仓位，权益配置中性偏积极，旨在均衡把握股债双重机遇。
在固收端，产品主打“久期灵活、高等级不下沉”的综合债策略。在获取基础票息的同时，基金经理结合收益率曲线研判动态调整久期，均衡配置券种；通过综合运用杠杆与骑乘策略，并敏锐把握中长端利率债的波段机会，多维度争取增厚收益。同时，底仓主要聚焦AAA级国企、央企等优质主体，不进行信用下沉，信用风险可控。
产品的权益部分以量化赋能，科学选股，采用多因子与机器学习相融合的科学选股模型。多因子模型逻辑严密，善于挖掘低估值资产，精准适配基本面驱动行情；而前沿的机器学习技术则具备强大的海量数据处理能力，能敏锐洞察统计规律，擅长捕捉小盘股及主题轮动行情。两者的优势相辅相成，以增强策略对多元市场环境的适应性，超越偏股混合基金指数、力争行业前列为目标。
华夏博享6个月（A类：026899/C类：026900）的拟任基金经理靖博灵，拥有超9年证券从业经验与超2年公募基金管理经验。作为长期深耕量化投研的新锐掌舵人，他擅长指数增强与量化选股，能够高效运用模型处理海量金融数据，定量评估个股价值，致力于通过量化策略实现Alpha的持续积累，做时间的朋友。截至2026.3.31，其代表作品华夏卓享债券A在与业绩比较基准在过去一年净值增长率分别为4.42%/1.36%，取得了较好的收益水平，最大回撤仅-1.00%，实现卡玛比率4.41，展现优秀的风险收益性价比；产品的历史业绩较同样稳健，过去3年净值增长率分别为11.45%/6.30%，大幅跑赢同期业绩基准。（数据来源：基金定期报告，经托管行复核，截至2026.3.31。最大回撤数据来自iFind，2026.3.31。区间最大回撤指统计区间较产品净值前期高点的最大回撤情况。过往业绩不预示未来，详细注释见文末）
作为境内最早成立的公募管理人之一，华夏基金深耕“固收+”领域长达18年。截至2026年3月末，公司总管理规模超3万亿元，累计服务个人投资者超2.6亿人、机构投资者超38万户。依托强大的投研体系与团队化协同作战的实战经验，华夏基金正以多维策略打底，为投资者构筑“固收+3.0时代”的全天候产品谱系。（数据来源：华夏基金，总管理规模含子公司，截至2026.3.31）
站在低利率与高震荡交汇的市场路口，华夏博享6个月持有混合（A类：026899/C类：026900）以量化策略赋能，为市场提供了一个更加透明、收益更具韧性、风险约束更为严格的投资新选项。无论投资者是希望实现回撤控制与绝对收益双重诉求，亦或是寻求资产配置的分散选择，这款产品都值得关注。
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